- Per prima cosa dobbiamo creare una serie storica tramite passeggiata aleatoria dei prezzi, utilizzando dei dati pseudocasuali legati attraverso una distribuzione uniforme nell'intervallo [0,1]. Il delta (tick) assume il valore 10.
- Costruzione media mobile e deviazione standard della serie storica creata nel punto precedente.
- Confronto il prezzo con gli estremi superiore e inferiore rispettivamente. Se il prezzo è maggiore dell'estremo superiore (sup) avrò un punto di sell, altrimenti, se il prezzo è minore dell'estremo inferiore (inf), avrò un punto di buy.
Nota Bene:
PrezzoIniziale=100
BudgetIniziale=1000
- Assegno tutti i punti, creati precedentemente, alle rispettive liste.
- Calcolo il profitto ( prezzoSell-prezzoBuy)
- Calcolo indice di performance ( ho utilizzato l'indice di Sharpe):
- Output:
Serie Storica e Buy-Sell:
Profitto:
Indice di Sharpe:
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